Trading system per etf

Um sistema de negociação simples, de primeiro dia do mês, para ETFs 22 de outubro de 2010 5:01 AM Quando negociei por hedge funds, eu juntaria um portfólio de sistemas de negociação diversificados da mesma forma que um mútuo O gestor de fundos pode juntar um portfólio de ações diversificadas. Assim, por exemplo, um sistema de negociação que negocia ações apenas no primeiro dia do mês pode não estar correlacionado com um sistema de negociação que está negociando dentro e fora de títulos e está em um comércio durante todo o ano e muda uma vez por ano. Minha cesta ideal de sistemas de negociação seria sistemas que raramente estão no mercado (então estou na maior parte em dinheiro) e têm uma volatilidade muito baixa. Assim, por exemplo, se você estiver fazendo um dia de negociação com um ETF de títulos, é menos provável que você esteja abaixo de 20 em um dia do que se você estivesse comprando ou inativando um estoque de biotecnologia como Dendreon (NASDAQ: DNDN). Muitas coisas acontecem no primeiro dia do mês que levam a um comportamento irracional. Por um lado, muitas pessoas obtêm dinheiro em seus planos de 401k e se estão sentindo inocentes do que muitas vezes, algum ou muito desse dinheiro é alocado em fundos de ações. Em outras palavras, se as pessoas subissem no mês passado, eles são mais propensos a colocar mais dinheiro em fundos de ações. O contrário é verdadeiro para os fundos de títulos. As pessoas não gostam de ter muito dinheiro em títulos de baixa volatilidade. Então, se seus fundos de títulos forem muito bem-sucedidos (ou seja, eles crescem demais), as pessoas tendem a reafectar os títulos e as ações. Vamos combinar essas duas idéias em uma estratégia de negociação de baixo estresse. É de baixa estresse porque vamos negociar ETFs e não ações (os estoques podem facilmente subir ou diminuir 30 em um dia, enquanto que é relativamente raro que os ETF de ações ou títulos movem tanto em um dia) e também seu baixo estresse porque A estratégia discutida abaixo é em dinheiro 99 do tempo (porque você só está potencialmente negociando no primeiro dia do mês). Finalmente, seu baixo estresse porque as regras são muito simples. Não há foguete envolvido. Não há teoria do Caos ou redes neurais. Se alguém tentar vender uma estratégia com base em qualquer uma destas, corre até o máximo que puder na direção oposta. Os sistemas de negociação precisam ser intuitivos e simples. A Estratégia do Primeiro Dia do Mês: Bem, esteja trabalhando com duas categorias de ETFs iShares: SE o último dia do mês subiu para qualquer um dos ETF acima, então, para esse ETF que subiu: Se o ETF que estamos negociando é um dos Os ETF dos mercados emergentes, então, COMPRAR no final do último dia do mês. VENDER no fechamento no primeiro dia do mês. Em outras palavras, você compra e aguenta por um dia. Se o ETF que estamos negociando é um dos ETF de títulos, então, SHORT no final do último dia do mês. COBERTA no fechamento no primeiro dia do mês. É isso aí. Você está no mercado apenas 1 dia a cada mês. E alguns meses você não está no mercado. Em qualquer mês, você só pode trocar um ou dois dos ETFs, mas não todos eles. Os resultados nos últimos 10 anos são: em 279 negócios totais, 80 (222) foram negociando vencedores. No geral, o retorno médio por comércio foi de 0,54. 73 dos negócios longos eram rentáveis ​​e 83 dos negócios curtos eram lucrativos. Não tão ruim em um período em que os índices de mercado foram todos negativos no mesmo período de tempo. Eu fiz uma simulação muito simples usando 33 do patrimônio em um portfólio para cada comércio. Desde 2001, aqui estão os resultados: os últimos 9 anos seguidos foram positivos, com 2001 apenas modestamente negativo (0,51), clique para ampliar. Algumas coisas a destacar: A) Você está no mercado apenas um dia do mês. Uma cesta diversificada de sistemas de negociação teria sistemas adicionais que funcionam bem no resto do mês. No seu estado actual, este sistema retorna uma média de 5 por ano, apesar da exposição muito baixa. B) Se em um primeiro dia específico do mês, apenas dois dos ETFs estão chamando de trades, então você pode potencialmente fazer esses negócios maiores do que na simulação acima. Isso melhoraria os resultados históricos. Lembre-se, ao desenvolver uma estratégia de negociação, se concentre nos seguintes princípios: Mantenha-o simples Faça vários sistemas de mini-trading como os acima, que são principalmente não correlacionados uns com os outros. Mantenha a volatilidade baixa usando ETFs, como os ETF iShares mencionados acima. Divulgação. Sem cargos Leia o artigo completoStock e ETF Trading Systems TradersStudio pode ajudá-lo a construir sistemas de estoque e ETF. Construir sistemas não é tão complexo como muitas pessoas pensam. Existem algumas diretrizes gerais e componentes que podem ser usados ​​como blocos de construção para o desenvolvimento do seu próprio sistema. Alguns sistemas têm resultados históricos que atingem taxas de retorno de cerca de 20 ou mais por ano. Embora não seja garantia de resultados futuros, mostra o potencial de projetar sistemas de qualidade. Nós discutimos como construir sistemas de negociação de ações e ETF em um de nossos tutoriais. Nós também examinamos recentemente a análise de intermarket para melhorar esses tipos de sistemas. Uma das ótimas coisas sobre o uso de ETFs é que muitos índices possuem ETFs curtos para que possamos simplesmente usar sinais de compra nos lados longos e curtos do sistema. Você pode ver um exemplo disso no Trading DOW Tracking ETF8217s DIA e DOG. A maior chave para construção de estoque e sistemas de negociação ETF é a adaptabilidade. Os ETFs fornecem um mecanismo excelente para se adaptar às condições do mercado. Como eles podem ser negociados na bolsa de câmbio, eles têm alta liquidez, mas como eles estão visando algum setor específico, os ETFs fornecem resiliência que os estoques padrão não podem. Portanto, ao considerar a adaptabilidade de seus sistemas para uma grande variedade de condições de mercado, considere testar contra ETFs. É importante fazer uma análise extensiva dos seus sistemas de negociação de ações e ETF. Backtesting significa que você executa seu sistema desenvolvido contra dados históricos para ver qual seria o desempenho. Usando dados do CSI, o TradersStudio pode ser usado para pesquisar e desenvolver estratégias de negociação que podem ser negociadas em qualquer corretora. Com os dados CSI, podemos usar o formato de estoque TradersStudio que fornece corretamente dados ajustados por dividendos e divididos. Isso permite que o TradersStudio forneça os resultados mais avançados na indústria. Sistemas informatizados de estoque e ETF Trading Today8217s 8 e 16 computadores centrais podem fornecer uma incrível quantidade de energia para projetar novos sistemas. TradersStudio Turbo pode fornecer sinais de negociação em nossos relatórios para que você saiba quando negociar e quais negociações fazer. Não há necessidade de monitorar ativamente o mercado de ações ou manter colado em uma tela de computador. Basta carregar TradersStudio e você pode executar suas estratégias contra os dados CSI mais recentes. Com o Turbo, você pode executar estratégias que apenas alguns anos atrás teriam sido consideradas também computacionalmente dispendiosas para serem executadas em todas, exceto as máquinas mais rápidas. Agora, essas estratégias podem ser executadas em seu laptop ou computador desktop. Estes sistemas informatizados também têm uma vantagem psicológica escondida. Ao seguir um sistema (e aderir a ele), ajuda a manter a objetividade na negociação. Exemplo de sistemas de negociação ETF Existem muitos sistemas de comércio de ações e ETF divulgados que podem ajudá-lo a aprender os blocos de construção fundamentais da negociação. Por exemplo, um artigo sobre o Yahoo Finance mostra três estratégias de negociação ETF de impulso simples. As três estratégias que estão listadas são: Fracasso Relativo Momentum Strategy Momentum Indicador 8211 Bullish Momentum RSI Strategy 8211 Neutral para mercados Bullish Estas certamente não são as únicas estratégias que podem ser executadas, nem estamos dizendo que estas são lucrativas. No entanto, a compreensão da grande variedade de indicadores e estratégias que estão disponíveis são necessárias para projetar sistemas robustos que funcionem tanto a curto quanto a longo prazo. O histórico é importante Ao testar estratégias de estoque e ETF contra condições de mercado, os dados históricos são importantes. Da mesma forma, o histórico é importante com o software que você usa. TradersStudio tem sido em torno de 13 anos e foi projetado principalmente por um comerciante real, Murray Ruggiero, que tem sido no negócio por mais de 20 anos. Ele fez sua vida no mundo comercial 8211 através de mercados de touro e urso. Murray conhece as armadilhas que os comerciantes fazem e o que os comerciantes de sucesso fazem certo porque ele já viu tudo. Isso significa que, quando você estiver procurando por criar suas estratégias, você deve saber que pode confiar no TradersStudio para lhe fornecer os recursos e a precisão necessários nesses mercados. Sistemas de Negociação do TEF Obtenha a vantagem no mercado de ações com sistemas de negociação de qualidade. Não é necessário cartão de crédito de teste gratuito Clique aqui para avaliação gratuita Como obter a vantagem no mercado de ações Alguma vez você já esteve em um comércio e começa a ir contra você. Você pensa para si mesmo, se eu apenas segurar um pouco mais, ele será Retroceda e depois fique positivo. A próxima coisa que você sabe que ele diminui ainda mais contra você. Você sabe que deveria ter saído já. Mas agora sua perda é maior. A realidade de quão grande a perda se tornou envia um medo horrível por você. Você diz para si mesmo, não posso perder muito isso. Então você fica paralisado e não consegue tomar a decisão de sair. Isso vai mais contra você. Você espera que ele se vire e comece a voltar. Pensando, se eu puder obter um pouco disso, minha perda não será tão ruim quanto seria se eu saísse agora. Então, começa a diminuir cada vez mais rápido. Você percebe que está muito distante no comércio agora. Mas você finalmente decide sair. Tomando uma perda muito grande que resulta em esgotamento severo de sua capital. Você não precisa mais experimentar essa dor. Ao usar um Sistema de Negociação, você sempre saberá quando levar sua perda. Saber quando você está saindo do seu comércio irá mantê-lo ficar preso em um maior do que deveria ter sido perder o comércio. Metodologia Com o uso de análises técnicas combinadas com backtesting de dados históricos, sistemas de negociação rentáveis ​​podem ser desenvolvidos. Dando ao comerciante maior confiança e compreensão do que esperar. Expor todas as estatísticas dos resultados de desempenho dos sistemas. Dando ao comerciante a vantagem para escolher sistemas comerciais rentáveis. Durante o desenvolvimento de um sistema de negociação, haverá muitos bons sistemas negociáveis. O desenvolvedor do sistema só pode escolher um para negociar. Todos os sistemas não utilizados serão descartados. Estes sistemas comercializáveis ​​agora estão sendo oferecidos a você. Este produto foi desenvolvido por investidores de varejo para investidores de varejo. O Desenvolvedor do Sistema tem sido um engenheiro de software desde 1998 e um investidor de varejo desde 2002. Combinando experiência como engenheiro com o de um comerciante para criar sistemas comerciais rentáveis. Planejar o Comércio e Negociação da Planície criará a disciplina necessária para poder tirar proveitos consistentemente do mercado. Por que usar sistemas de negociação pré-desenvolvidos Obtenha os benefícios de usar um sistema comercial sem gastar o tempo criando e mantendo o seu próprio. Todas as noites após o fechamento do mercado, você receberá novos dados de barras para que você possa determinar se as suas condições de entrada foram atendidas. Sistemas pessoais Selecione seus próprios sistemas pessoais que ninguém mais saberá quando o comércio começou ou onde a perda de parada está configurada. Resultados de teste de volta completa Ao ver os resultados de backtesting do sistema, você terá uma compreensão do que esperar do desempenho dos sistemas. Systems Outperform Buy and Hold Todos os sistemas que estão disponíveis para serem selecionados têm uma melhor rentabilidade líquida do que comprar e manter durante o período de backtesting dos sistemas. ETFs longos e inversos Esteja no mercado do lado direito tanto nos mercados bull e bear. Resumo do sistema Não esteja no escuro sobre a expectativa do sistema com o resumo completo do sistema. Parâmetros do sistema Veja os parâmetros do sistema de teste de volta para que você entenda como o sistema é negociado. Curva de equidade Veja uma representação gráfica de como o sistema foi executado durante o período de teste posterior. Drawdown Curve Impeça de sair ao fundo, entendendo o quanto de um drawdown esperar. Descoberta anual Saiba o que esperar como um retorno anual. Lista de posição Veja todas as negociações e seus resultados para o período de backtesting. Lista de comércio Consulte cada comércio no teste de volta. Sistemas selecionados Veja todos os seus sistemas selecionados pessoalmente em um só lugar. Média de sistemas selecionados Veja a média estatística para todos os sistemas selecionados. Múltiplos sistemas que você pode selecionar. Veja facilmente o critério de saída de seus sistemas que estão em um comércio. Oferta Especial Se você começar hoje, você receberá 10 sistemas de negociação em vez do normal 5. Todos os sistemas de negociação que oferecemos são únicos pela ETF e são entregues em uma base de primeiro venha, primeiro a ser servido. Registre-se para uma avaliação gratuita sem obrigação hoje. Clique aqui para avaliação gratuita Uma palavra do System Developer Estes sistemas de negociação que são oferecidos. São os mesmos que troco minha conta pessoal. Siga a ETFSystemTrader copy 2017 - KJK Apps, LLC